《新巴塞爾協議》和《舊巴塞爾協議》的區(qū)別？
《新巴塞爾協議》和《舊巴塞爾協議》的區(qū)別？
新巴塞爾資本協定簡稱新巴塞爾協議或巴塞爾協議II（英文簡稱Basel II），是由國際清算銀行下的巴塞爾銀行監(jiān)理委員會（BCBS）所促成，內容針對1988年的舊巴塞爾資本協定（Basel I）做了大幅修改，以期標準化國際上的風險控管制度，提升國際金融服務的風險控管能力。巴塞爾協議作為國際銀行監(jiān)管領域的一項重要內容，在國際經濟金融一體化的大趨勢下，對銀行監(jiān)管原則和標準的統一化進程的迅速發(fā)展起到了不可估量的作用。
從風險加權資產界定、操作風險、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查、市場紀律幾個方面比較了巴塞爾協議I與巴塞爾協議II的不同，展現了“新巴塞爾協議”對國際銀行監(jiān)管思想的發(fā)展。
巴塞爾協議三部的區(qū)別體現在哪些方面
新協議在幾個方面不同于老協議。首先介紹沒有變動的內容。
老協議基于資本比率的概念，即分子代表銀行持有的資本數量，分母代表銀行風險的計量指標，統稱為風險加權資產。
計算出的資本比率不得低于8%。9. 根據新協議的要求，有關資本比率的分子（即監(jiān)管資本構成）的各項規(guī)定保持不變。同樣，8%的**比率保持不變。因此百科，修改內容反映在對風險資產的界定方面，即修改反映計量銀行各類風險的計量方法。
計量風險加權資產的幾種新方法，將完善銀行對風險的評估，從而使計算出的資本比率更有意義。10. 老協議明確涵蓋的風險加權資產有兩大類，一是信用風險，二是市場風險。在此假定，在處理上述兩類風險時，其它各類風險已以隱性的方式已包括在內。
關于交易業(yè)務市場風險的處理方法，以巴塞爾委員會1996年公布的資本協議修訂案為準。新協議對這部分內容不做調整。 11. 新協議**支柱對風險加權資產的修改主要表現在兩個方面：一是大幅度修改了對老協議信用風險的處理方法，二是明確提出將操作風險納入資本監(jiān)管的范籌，即操作風險將作為銀行資本比率分母的一部分。
下面分別對這兩方面內容進行討論。12. 在上述兩個方面，新協議的主要創(chuàng)新表現為分別為計算信用風險和操作風險規(guī)定了三種方法。委員會認為，堅持采用單一化的方法計量信用風險和操作風險，既不可取又不可行。
相反，對于這兩種風險，分別采用三種不同方法有助于提高風險敏感度，并允許銀行和監(jiān)管當局選擇他們認為***其銀行業(yè)務發(fā)展水平及金融市場狀況的一種或幾種方法。
巴塞爾協議2與3的主要區(qū)別是什么？
1、資本工具不同
銀行資本范圍的定義更嚴格。根據《巴塞爾協議III》，資本工具僅分為一級資本和二級資本，取消《巴塞爾協議II》中專門用于抵御市場風險的**資本，市場風險所需資本應與信用風險同等對待。
2、一級資本充足率不同
根據《巴塞爾協III》，商業(yè)銀行的一級資本充足率將由《巴塞爾協議II》規(guī)定的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高于2.5%的反周期準備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。
總資本充足率要求仍維持8%不變。
3、二級資本內容不同
《巴塞爾協議III》規(guī)定二級資本必須能在銀行破產清算的條件下吸收損失，取消了《巴塞爾協議II》中的二級資本子項。
擴展資料
**執(zhí)行《巴塞爾協議III》的發(fā)展現狀
****已向銀行發(fā)布一份正式的時間表，要求其實施更嚴格的《巴塞爾協議III》資本金要求，此舉終結了數月來圍繞相關規(guī)則將如何分階段落實的不確定性。
**監(jiān)管機構最初表示，他們將以極快的速度推動實施新的資本金標準，但在各方擔憂實力較弱的銀行將如何籌集必要股本之際，監(jiān)管者轉而采取了一種循序漸進的方式。
**大型銀行最遲在明年底必須達到9.5%的資本充足率，在2018年底達到11.5%的資本充足率。這樣的安排使它們有一個六年的過渡期來達標。
